Justo fuera de una de las puertas del Parque de El Retiro, sobre la calle Alfonso XII, está el Casón del Buen Retiro.

Es uno de los dos edificios que sobrevivieron a la destrucción del Palacio del Buen Retiro. Construido en 1637 por Alonso Carbonell, y diseñado inicialmente como un espacio para Salón de Baile de la Corte de Felipe IV.

Desde 1971 es uno de los edificios que conforman el Museo del Prado. Durante décadas su edificio ha albergado 3000 obras maestras de la pintura del siglo XIX, y el Guernica de Picasso. Este famoso cuadro fue trasladado al Museo Reina Sofía en 1992, y la colección del siglo 19 ha sido trasladada a la ampliación del Arquitecto Rafael Moneo del Museo del Prado.